Value-at-Risk als Risikomaß
{"Image DocumentName": "Value-at-Risk als Risikoma\u00df", "Image ImageDescription": "Ber\u00fccksichtigung von Risiko. Value-at-Risk als Risikoma\u00df. Der Begriff Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikoma\u00df, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition (z. B. eines Portfolios von Wertpapieren) mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht \u00fcberschreitet. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Haltedauer von 1 Tag und einem Konfidenzniveau von 97,5% bedeutet, dass der m\u00f6gliche Verlust der betrachteten Risikoposition von einem Tag auf den n\u00e4chsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 97,5% den Betrag von 10 Mio. EUR nicht \u00fcberschreiten wird.", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}