© Global Association of Risk Professionals 4.3 Instrumen perdagangan 4.3.2Cash instruments – foreign exchange rate swap - contoh Setelah 90 hari posis
{"Image DocumentName": "4.3.2 Cash instruments \u2013 foreign exchange rate swap - contoh", "Image ImageDescription": "4.3 Instrumen perdagangan Cash instruments \u2013 foreign exchange rate swap - contoh. Setelah 90 hari posisi bank akan menjadi: Long (beli) USD 10,075,000 and Short (jual) JPY 1,002,500,000. Dengan membagi posisi yen dengan posisi US dollar maka diperoleh kurs valas efektif sebesar Angka ini sama dengan kurs forward yang berlaku bagi bank. Kurs forward dihitung dari perbedaan suku bunga untuk menjamin tidak ada peluang arbitrage di pasar. Oleh karena itu kurs forward sangat sensitif dengan perubahan bunga di kedua negara. Spot = Yen 100/USD. Bunga Yen = 1% p.a. Bunga USD = 3% p.a. Number of key strokes required to advance slide - 6. (1+0.01x90/360) F 90 hr = 100 x = (1+0.03x90/360) \u00a9 Global Association of Risk Professionals.", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}