Call Optionsprämie am Geld
{"Image DocumentName": "Call Optionspr\u00e4mie am Geld", "Image ImageDescription": "Grob gesehen verl\u00e4uft der Zeitwertverlust einer Option wie angezeigt. Eine Option am Geld entwickelt sich bei unver\u00e4ndertem Markt, was es nat\u00fcrlich nicht gibt \u00e4hnlich wie diese Grafik. Dies ist ein Beispiel anhand der S&P 500-Globex-Future-Option. Mit Punktwert 50   hat die Option einen Wert von  . Nach 50 Tagen ergibt sich ein Wert bei 5500  . Das ist ein grober Wert, ohne Einfluss der m\u00f6glichen Volatilit\u00e4t. Diese Option ist am Geld. Also pure Theorie. Im Regelfall wird dieser Preis meist durch Bewegungsst\u00e4rke und andere Dinge beeinflusst. Der Wertverlust, man sieht es schon, verl\u00e4uft nichtlinear. Erst je n\u00e4her der Verfalltermin r\u00fcckt, desto schneller verliert die Option an Wert. 30   50   =   mit 60 Tage Laufzeit. 10 Tage vor Verfall betr\u00e4gt der Wert 550", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}