Forward Rate Agreement: differenze con gli Interest Rate Future
{"Image DocumentName": "Forward Rate Agreement: differenze con gli Interest Rate Future", "Image ImageDescription": "Strumenti finanziari d impresa. Forward Rate Agreement: differenze con gli Interest Rate Future. Differenze. FRA. Future. Luogo contrattazione. Tasso di riferimento. Liquidazione differenziale. Scadenze. OTC. EURIBOR mesi. (30/360) Alla settlement date. Concordate ad hoc. Mercato organizzato. EURIBOR 3 mesi 30/360 giorni. Giornaliera. 4 per anno. Universit\u00e0 degli Studi di Pavia.", "Image XResolution": "37", "Image YResolution": "37", "Image ResolutionUnit": "Pixels/Centimeter", "Image Software": "SlidePlayer", "Image YCbCrPositioning": "Centered"}